EJB Suite offering general Interest derivatives pricing framework: set contract and vol/price/interest models and run MC. WebCab Bonds (J2EE Edition) allows the pricing and risk analytics of interest rate cash and derivative products. Also covered: fundamental theory of bonds including: Treasury bonds, Yield/Pricing, Zero Curve, Forward rates/FRAs, Duration and Convexity. Also covered are the topics of Fixed-Interest bonds. もっと見る
Apply the Markowitz Theory and Capital Asset Pricing Model (CAPM) to analyze and construct the optimal portfolio with/without asset weight constraints with respect to Markowitz Theory by giving the risk, return or investors utility function; or with respect to CAPM by given the risk, return or Market Portfolio weighting. WebCab Portfolio also includes Performance Evaluation, interpolation procedures, analysis of Efficient Frontier, Market Portfolio and CML. もっと見る
エンタープライス向けのWeb アプリケーションと、エクゼクティブのためのダッシュボードを、Excel スプレッドシートに含まれる、アクティブチャートや、高速での計算、リッチなインタフェースなどから生成。KDCalc はExcel スプレッドシートを、クライアント/サーバー型のアプリケーションに変換しますが、それを実行する際に、Excel 自体は必要ありません。KDCalc は独自の高速計算エンジンの中に、Excel のセル計算式とデータをコンパイルし、さらに ASP.NET や、ASP Classic 、JSP 、HTML などの、ユーザーインタフェイスを持つアプリケーションを生成します。それらのアプリケーションは、フォーマットされたスプレッドシートと同じルック&インタラクションを提供し、そこにはフォームおよび、コントロール、ライブなチャーティングが含まれます。KDCalc の最も一般的な使い方は、Excel の限界から開放されたスケーラビリティとスループットを持つサーバーアプリケーションとして、スプレッドシートモデルを実行することです。KDCalc は、フェイルオーバーやロードバランス、 そしてXML ベースの再計算などを促進するための、ビルトイン機能を含みます。Excel と KDCalc を用いた複雑なビジネスのための、アプリケーションとダッシュボードの設計/構築/テストの作業効率は、Java /C # /VB.NET などを用いた手作業によるコーディングと比較して、およそ50 倍の生産性を達成しています。 もっと見る
金融、会計 / WebSphere
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